Trading system amibroker afl

Hur man optimerar handelssystemet. NOTE Det här är ganska avancerat ämne. Läs först tidigare AFL-handledning. Idén bakom en optimering är enkel Först måste du ha ett handelssystem, det här kan vara en enkel glidande genomsnittlig crossover, till exempel i nästan alla system där är några parametrar som medelvärde som bestämmer hur visat system beter sig, dvs är lämpligt för långsiktig eller kort sikt, hur reagerar det på mycket volatila bestånd etc. Optimeringen är processen att hitta optimala värden för de parametrar som ger högsta vinsten från systemet för en viss symbol eller en portfölj med symboler AmiBroker är ett av de få program som låter dig optimera ditt system på flera symboler samtidigt. För att optimera ditt system måste du definiera från en upp till tio parametrar som ska optimeras. Du bestämmer vad är ett minimum och maximalt tillåtet värde för parametern och i vilka steg detta värde ska uppdateras AmiBroker utför sedan flera backtester systemet använder A LL möjliga kombinationer av parametervärden När denna process är klar visar AmiBroker listan över resultat sorterade efter nettovinst. Du kan se värdena för optimeringsparametrar som ger det bästa resultatet. Skrivning AFL-formel. Optimering i backtester stöds via ny funktion kallas optimera Syntaxen för denna funktion är som följer. variabel optimera Beskrivning, standard min max step. variable - är normal AFL-variabel som får tilldelas värdet som returneras genom att optimera funktionen Med normal backtesting, scanning, exploration och comentary modes återställs funktionen som standard värde, så ovanstående funktionssamtal motsvarar variabel standard. I optimeringsläget optimerar funktionen avkastning successiva värden från min till max inkluderat med steg-stegning. Beskrivningen är en sträng som används för att identifiera optimeringsvariabeln och visas som ett kolumnnamn i optimeringsresultatlistan. default är ett standardvärde som optimerar avkastning vid prospektering , indikator, kommentera, skanna och normala backtestlägen. min är ett minimivärde av variabeln som är optimerad. max är ett maximalt värde för variabeln som optimeras. step är ett intervall som används för att öka värdet från min till max. AmiBroker stöder upp till 64 samtal för att optimera funktionen, därför upp till 64 optimeringsvariabler, notera att om du använder en uttömmande optimering så är det väldigt bra att begränsa antalet optimeringsvariabler till bara några. Varje samtal för att optimera generera maximala stegoptimeringsloppar och flera samtal för att optimera multiplicera antalet körningar som behövs. Exempelvis kan optimering av två parametrar med 10 steg kräva 10 10 100 optimeringsslingor. Kalloptimera funktionen endast en gång per variabel i början av din formel, eftersom varje samtal genererar en ny optimeringslopp. Multiple-symbol optimering stöds fullt ut av AmiBroker. Maximum sökutrymme är 2 64 10 19 10 000 000 000 000 000 000 kombinationer.1 Enkelvariabel optimering. sigavg Optimera S antenn genomsnitt 9 2 20 1.Buy Cross MACD 12 26, Signal 12 26 sigavg Sälj Cross Signal 12 26 sigavg, MACD 12 26,2 Tvåvariabel optimering lämplig för 3D-kartläggning. per Optimera per 2 5 50 1 Nivå Optimera nivå 2 2 150 4.Kryss kors CCI per, - Level Sälj Korsnivå, CCI per.3 Flera 3 variabel optimering. mfast Optimera MACD Fast 12 8 16 1 mslow Optimera MACD Slow 26 17 30 1 sigavg Optimera Signalmedelvärde 9 2 20 1.Buy Cross MACD mfast , mslow Signal mfast, mslow, sigavg Sälj kryssignal mfast, mslow, sigavg, MACD mfast, mslow. Efter att ha kommit in i formeln klickar du bara på Optimera-knappen i det automatiska analysfönstret. AmiBroker börjar testa alla möjliga kombinationer av optimeringsvariabler och rapportera resultaten i listan Efter att optimeringen har gjorts visas listan över resultat sorterat efter nettovinsten. Eftersom du kan sortera resultaten med någon kolumn i resultatlistan är det enkelt att få de optimala värdena för parametrar för lägsta drawdown, lägsta antal affärer, största prof den faktor, lägsta marknadsexponering och högsta riskjusterad årlig avkastning De sista kolumnerna i resultatlistan presenterar värdena för optimeringsvariabler för given test. När du bestämmer vilken kombination av parametrar som passar dina behov är det bästa du behöver göra att ersätta standard värden för att optimera funktionssamtal med optimala värden I nuvarande steg måste du skriva dem manuellt i formulärredigeringsfönstret den andra parametern för att optimera funktionssamtal. Visar 3D animerade optimeringsscheman. För att visa 3D optimeringsschema måste du köra två - variabel optimering först Två variabla optimeringar behöver en formel som har 2 Optimera funktionssamtal Ett exempel på två variabla optimeringsformler ser ut som this. per Optimera per 2 5 50 1 Nivå Optimera nivå 2 2 150 4.Buy Cross CCI per, - Level Sälj Cross Nivå, CCI per. Efter inmatning av formuläret måste du klicka på Optimera knappen. När optimeringen är klar bör du klicka på nedåtpilen på Optimera-knappen och välja Visa 3D-optimeringsgraf Om några sekunder visas en färgstark tredimensionell yta i ett 3D-kartvisningsfönster Ett exempel på 3D-diagram som genereras med ovanstående formel visas nedan. Som standard visar 3D-diagrammen värden på nettovinst mot optimeringsvariabler. Du kan men plott 3D-ytskiktet för en kolumn i optimeringsresultattabellen Klicka bara på kolumnrubriken för att sortera den blå pilen kommer att visas vilket indikerar att optimeringsresultaten sorteras efter vald kolumn och sedan välja Visa 3D optimeringsgraf igen. Genom att visualisera hur ditt system s parametrar påverkar handelsprestanda kan du lättare bestämma vilka parametervärden som producerar bräckliga och vilka ger robust systemprestanda. Robusta inställningar är regioner i 3D-grafen som visar gradvis snarare än abrupta förändringar i ytan. 3D-optimeringskartor är ett utmärkt verktyg för att förhindra kurv - passande kurvmontering eller överoptimering inträffar när systemet är mer komplext än det behöver vara och al Jag komplexiteten var inriktad på marknadsförhållanden som aldrig kan hända igen. Radikala förändringar eller spikar i 3D optimeringsdiagrammen visar tydligt överoptimeringsområden. Du borde välja parameterregion som producerar en bred och bred platå på 3D-diagram för ditt verkliga handelsparametrar. Parametersatser Producerande vinstspikar fungerar inte på ett tillförlitligt sätt i verklig handel. 3D-kartvisnings kontroller. AmiBroker s 3D-kartvisare erbjuder totalt visningsförmåga med full grafrotation och animering. Nu kan du se dina systemresultat från alla tänkbara perspektiv. Du kan styra positionen och andra parametrar av diagrammet med hjälp av musen, verktygsfältet och tangentbordsgenvägarna, oavsett vad du tycker är lättare för dig. Nedan hittar du listan.- Rotera - håll ner VÄNSTER musknapp och flytta i XY riktningar - för att zooma in, zooma ut - hålla ner HÖGER musknapp och flytta i XY riktningar - Flytta översätt - håll ner VÄNSTER musknapp och CTRL-tangent och flytta i XY riktningar - för att animera - håll nere VÄNSTER musknapp, dra snabbt och släpp knappen medan du drar. SÄTTA - animera automatisk rotera LÄNKAR PIL SÖK - vrid vänster vänster HÖGER PIL SÖK - rotera vert höger UPP PIL NÄRSTÄLLNING - vrid horisonten NER PIL SÖK - vrid horisonten ner NUMPAD PLUS - Nära Zooma in NUMPAD - MINUS - Våg Zooma ut NUMPAD 4 - Flytta till vänster NUMPAD 6 - Flytta åt höger NUMPAD 8 - Flytta upp NUMPAD 2 - Flytta ner PAGE UP - Vattennivå upp PAGE DOWN - Vattennivån ner. Smart, inte uttömmande optimering. AmiBroker nu erbjuder smidig, icke-uttömmande optimering utöver regelbunden och uttömmande sökning. Utomgående sökning är användbar om antalet parametrar i ett givet handelssystem är helt enkelt för stort för att vara genomförbart för uttömmande sökning. Utökad sökning är helt bra så länge det är rimligt att använda det Låt oss säga att du har 2 parametrar vardera från 1 till 100 steg 1 Det är 10000 kombinationer - perfekt OK för uttömmande sökning Nu med 3 parametrar har du 1 miljon kombinationer - det är fortfarande OK för uttömmande sår ch men kan vara långvarig Med 4 parametrar har du 100 miljoner kombinationer och med 5 parametrar 1 100 har du 10 miljarder kombinationer I så fall skulle det vara för tidskrävande att kontrollera dem alla, och detta är det område där icke-uttömmande smart - sökmetoder kan lösa det problem som inte kan lösas inom rimlig tid med uttömmande sökning. Det är helt enkelt den enklaste instruktionen hur man använder nytt, icke-uttömmande optimeringsmedel i det här fallet CMA-ES.1 Öppna din formel i Formula Editor.2 Lägg till det här enkel linje längst upp i din formula. OptimizerSetEngine cmae du kan också använda spso eller trib here.3 Valfritt Välj ditt optimeringsmål i Automatisk analys, Inställningar, Walk-forward-fliken, Optimeringsmålfält Om du hoppar över det här steget kommer det att optimera för CAR MDD-förening årlig avkastning dividerad med maximal drawdown. Now om du kör optimering med hjälp av denna formel, kommer den att använda ny evolutionär icke-uttömmande CMA-ES optimizer. How fungerar det. Optimeringen är processen att hitta min imum eller maximalt given funktion Alla handelssystem kan betraktas som en funktion av ett visst antal argument. Inmatningarna är parametrar och citatdata. Utmatningen är ditt optimeringsmål, säg CAR MDD. Och du letar efter maximal given funktion. Något smart optimering algoritmer är baserade på naturdjurbeteende - PSO-algoritm eller biologisk process - Genetiska algoritmer, och vissa är baserade på matematiska begrepp som härrör från människor - CMA-ES. Dessa algoritmer används i många olika områden, inklusive ekonomi. Ange PSO-finansiering eller CMA - ES finans i Google och du kommer att hitta mycket information. Inga uttömmande eller smarta metoder kommer att hitta globala eller lokala optimala Målet är givetvis att hitta global en, men om det finns en enda skarp topp ut av zillion-parameterkombinationer, uttömmande metoder kan misslyckas med att hitta denna enda topp, men när den bildas av näringsidkaren är perspektivet, att finna en enda vass topp är värdelös för handel eftersom det resultatet skulle vara instabil för bräckligt och n ot replicerbar i verklig handel I optimeringsprocessen letar vi ganska efter platåregioner med stabila parametrar och detta är det område där intelligenta metoder lyser. Som en algoritm som används av icke-uttömmande sökning ser det ut som följer. a optimeraren genererar några vanligen slumpmässiga start populationen av parameteruppsättningar b backtest utförs av AmiBroker för varje parameteruppsättning från befolkningen c resultaten av backtest utvärderas enligt algoritmens logik och ny befolkning genereras baserat på utvecklingen av resultaten d om det nya bästa finns - spara det och gå till steg b tills stoppkriterierna är uppfyllda. Exempel på stoppkriterier kan innefatta en uppnående specificerad maximal iterationer b stopp om intervallet av de bästa objektivvärdena för de senaste X generationerna är noll c stopp om man lägger 0 1 standardavvikelsevektor i någon huvudaxel riktning ändrar inte värdet av objektivvärdet d others. To använda någon smart icke-uttömmande optimeringsapparat i AmiBroker måste du ange optimeringsenheten ingen e du vill använda i AFL-formuläret med OptimizerSetEngine-funktionen. Funktionen väljer extern optimeringsmotor definierad av namnet AmiBroker skickas för närvarande med 3 motorer Standard Particle Swarm Optimizer spso, stamstammen och CMA-ES cmae - namnen i axlar ska vara används i OptimizerSetEngine-samtal. Förutom att välja optimeringsmotor kanske du vill ställa in några av dess interna parametrar. Använd så OptimizerSetOption-funktionen. OptimizerSetOptionsnamn, värdefunktion. Funktionen ställa in ytterligare parametrar för extern optimeringsmotor Parametrarna är motorberoende Alla Tre optimerare som skickas med AmiBroker SPSO, Trib, CMAE stöder två parametrar. Kör antal körningar och MaxEval maximal utvärderingstest per enskild körning. Varje parameters beteende är motorberoende, så samma värden kan och brukar ge olika resultat med olika använda motorer. Skillnaden mellan Runs och MaxEval är enligt följande. Utvärdering eller test är single backtest eller evaluatio n av objektivt funktionsvärde RUN är en full körning av algoritmfyndet optimalt värde - vanligtvis involverar många testvärderingar. Varje gång går RESTARTS hela optimeringsprocessen från den nya början ny initial slumpmässig population Därför kan varje körning leda till att hitta olika lokala max min om det inte hittar global en så Runs parameter definierar antal efterföljande algoritm körningar MaxEval är det maximala antalet utvärderingar bactests i en enda run. If problemet är relativt enkelt och 1000 test är tillräckliga för att hitta global max, är 5x1000 mer sannolikt att hitta globala maximal eftersom det finns mindre chanser att sitta fast i lokal max eftersom efterföljande körningar kommer att starta från olika initiala slumpmässiga populationer. Val av parametervärden kan vara knepig Det beror på problem under testet, dess komplexitet osv. Varje stokastisk icke-uttömmande Metoden ger dig ingen garanti för att hitta global max min, oavsett antal test om det är mindre än uttömmande. Det enklaste svaret är att ange så många test som det är rimligt för dig när det gäller den tid som krävs för att slutföra. En annan enkel rådgivning är att multiplicera med 10 antalet tester med att lägga till en ny dimension. Det kan leda till att man överskattar antalet test som krävs, men det är ganska säkra Sändmotorer är konstruerade för att vara enkla att använda. Därför används rimliga standardautomatiska värden, så optimering kan vanligtvis köras utan att ange något som accepterar standardvärden. Det är viktigt att förstå att alla smarta optimeringsmetoder fungerar bäst i kontinuerliga parametrar och relativt släta mål funktioner Om parameterns utrymme är diskret kan evolutionära algoritmer ha problem med att hitta optimalt värde. Det gäller speciellt binära parametrar - de är inte lämpade för någon sökmetod som använder gradienten av objektiv funktionsförändring som de flesta smarta metoder gör om ditt handelssystem innehåller många binära parametrar, bör du inte använda smart optimizer direkt på dem istället försöka optimera bara kontinuerliga parametrar med smart optimizer och byta binära parametrar manuellt eller via externt script. SPSO - Standard Particle Swarm Optimizer. Standard Particle Swarm Optimizer är baserad på SPSO2007-kod som ska producera bra resultat förutsatt att korrekta parametrar, dvs Runs, MaxEval tillhandahålls för speciellt problem Att välja rätt alternativ för PSO optimizer kan vara svårt, därför kan resultaten skilja sig väsentligt från fall till fall. levereras med fullständiga källkoder i ADK-undermappen. Exempelkod för Standard Particle Swarm Optimizer hittar optimalt värde i 1000 test inom sökutrymmet på 10000 kombinationer. OptimalizerSetEngine spso OptimizerSetOption Kör, 1 OptimizerSetOption MaxEval, 1000.sl Optimera s, 26, 1, 100, 1 fa Optimera f, 12, 1, 100, 1.Buy Cross MACD fa, sl, 0 Sälj Kors 0, MACD fa, sl. TRIBES - Adaptiv Parameter-mindre Partikel Swarm Optimizer. Tribes är adaptiv, parameter-mindre version av PSO partikel swarm optimering icke-uttömmande optimizer För vetenskaplig bakgrund se. I teorin borde det fungera bättre än vanlig PSO, eftersom det automatiskt kan justera svärmstorleken och algoritmstrategin för att problemet ska lösas. Praktiken visar att dess prestanda är ganska lik PSO. Plugin implementerar Tribes-D dvs dimensionslös variant Baserat på Maurice Clerc Originalkälla används med tillstånd från författaren. levereras med fullständig källkod inuti ADK-mappen. Stödda parametrar MaxEval - maximalt antal utvärderingsbacktests per kör standard 1000. Du borde öka antalet utvärderingar med ökande antal dimensioner antal optimeringsparametrar Standard 1000 är bra för 2 eller maximalt 3 dimensioner. Runs - antal körningar startar om standard 5 Du kan lämna antalet körningar till standardvärdet på 5.By standard antal körningar eller omstart är inställt på 5.Till använda Stammaroptimering behöver du bara lägga till en rad i din kod. OptimizerSetOption MaxEval, 5000 5000 utvärderingar max. CMA-ES - Covariance Matrix Adaptation Evolutionär Strategi Optimizer. CMA-ES Covariance Matrix Adaptation Evolutionary Strategy är avancerad icke-uttömmande optimizer För vetenskaplig bakgrund se Enligt vetenskapliga riktmärken överträffar nio andra, mest populära evolutionära strategier som PSO, Genetisk och Differential evolution. The plugin implementerar Global variant av sökning med flera omstartar med ökande pop ulationstorlek kommer med full källkod inuti ADK-mappen. Med standard antal körningar eller omstart är inställt på 5 Det rekommenderas att lämna standardnumret på omstart. Du kan variera det med OptimizerSetOption Kör, N-samtal, där N ska vara inom intervallet 1 10 Ange mer än 10 körningar rekommenderas inte om möjligt. Observera att varje körning använder TWICE storleken på befolkningen i tidigare körning så att den växer exponentiellt. Därför slutar med 10 körningar med befolkningen 2 10 större 1024 gånger än den första körningen. Där är en annan parameter MaxEval Standardvärdet är NOLL vilket innebär att plugin automatiskt beräknar MaxEval krävs. Det rekommenderas att INTE definiera MaxEval själv som standard fungerar bra. Algoritmen är tillräckligt smart för att minimera antalet utvärderingar som krävs och det konvergerar mycket snabbt till lösningspunkten, så ofta det hittar lösningar snabbare än andra strategier. Det är normalt att pluginhoppet kommer att hoppa över några utvärderingssteg, om det upptäcker att lösningen hittades, därför e du borde inte bli förvånad över att optimeringsfältet kan röra sig mycket snabbt vid vissa punkter. Pluggen har också förmåga att öka antalet steg över initialt uppskattat värde om det behövs för att hitta lösningen. På grund av dess adaptiva natur är den beräknade tiden kvar och eller antalet steg som visas av framdriftsdialogrutan är bara gissning vid tiden och kan variera under optimeringskursen. För att använda CMA-ES optimeringsprogram behöver du bara lägga till en rad i din kod. Detta kommer att köra optimeringen med standardinställningarna som är bra för de flesta fall. Det bör noteras, som det är fallet med många continouos-space-sökalgoritmer, påverkar den minskande stegparametern i Optimera funciton-samtal inte signifikant optimeringstider. Det enda som är viktigt är problemdimensionen, dvs antal olika parametrar antal optimera funktionssamtal Antalet steg per parameter kan ställas in utan att påverka optimeringstiden, så använd den finaste upplösningen du vill ha i teorin y algoritmen borde kunna hitta en lösning på högst 900 N 3 N 3 backtests där N är dimensionen I praktiken konvergerar det en massa snabbare. Till exempel kan lösningen i 3 N 3-dimensionell parameterutrymme säga 100 100 100 1 miljon uttömmande steg kan kan hittas i så få som 500-900 CMA-ES-steg. Multiple-threaded individuell optimering. Börja från AmiBroker 5 70 förutom multitråds multithreadning kan du utföra multi-threaded single-symbol optimering För att komma åt denna funktionalitet, klicka på drop nerpil bredvid Optimera-knappen i fönstret Ny analys och välj Individuell optimering. Individuell optimering kommer att använda alla tillgängliga processorkärnor för att utföra enkelsymboloptimering, vilket gör det mycket snabbare än vanlig optimering. I nuvarande symbolläge utförs optimering på en symbol I alla symboler och filterlägen kommer det att behandla alla symboler i följd, dvs första fullständiga optimering för första symbolen, sedan optimering på andra symbolen, etc. Limitations 1 Custo m backtester stöds INTE 2 Smart optimeringsmotorer stöds INTE. Endast EXHAUSTIVE optimering fungerar. Vi kan eventuellt bli av med begränsning 1 - när AmiBroker ändras så anpassad backtester inte använder OLE längre men 2 är förmodligen här för att stanna länge. hej jag är väldigt intresserad av detta handelssystem, vilken information som helst skulle vara till hjälp Namnet själv är jul på Graceland Jag har bara handlat 4 månader nu med en 100 framgångsrik Jag håller sakerna väldigt grundläggande pris, volym, mönster, ljusstake jag föredrar EOD eftersom det ger mig frihet att välja På den tiden har jag använt Amibroker Vid nuvarande vill jag expandera se mer på att övervaka handelssystemens handelssystem samtidigt som jag bekräftar att använda grundläggande chartistprinciper. Alligator Trading System ser i alla fall väldigt coola ut på min imac så tack du bunches.4 Jag har lagt till Exploration nedan Skulle uppskatta att kontrollera om jag har gjort det bra om inte revidera Tack DICK. I hittade sintaxfel på denna linje en jag vet inte hur jag ska korrigera det Coz Jag vill göra det på autoanalysator Vem som helst kan hjälpa till med att Plzzz. VP Param Period för Avg Vol 10, 50, 240, 1 anger perioden för den genomsnittliga volymberäkningen. Jag ANVÄNDER SAME PROBLEM MEN jag kan inte stå under VP VP Param Period för Avg Vol 10, 50, 240, 1 anger perioden för den genomsnittliga volymberäkningen VAD SKAL BYTE MED PLZ PLZ CLEAR. Problemet med många avl som här publiceras av användare med icke-amerikanskt teckenuppsättning tangentbord, är citationstecknet. Oftast i koden ser vi ett startmärke och ett slutmärke, vilket i de flesta fall skapar ett fel. Efter att kopiera Paste Friendly-fångsten måste vi göra ett globalt utbyte av dessa höger och vänster snedställda citattecken , till det enkla vertikala citatmärket som ser ut så här, vilket är ASCII-teckennumret 034.Tryck på ditt tangentbord Alt-034. Håll Alt-tangenten nertryckt, tryck 034 på det numeriska tangentbordet inte siffrorna i översta raden och släpp det här Ge dig rätt citationstecken, två vertikala bar super script. Let mig veta om det löste problemet. Lycka till. 14 oktober 2011.Added 29 februari 2012, ytterligare poäng att överväga.1 Detta system beror på att få korrekta fyllningar till det öppna priset För att få sådana fyllningar krävs ett kvalitetsminimum - fördröja dataflöde och avancerad programmeringskompetens för att genomföra handelsautomatisering.2 När du anger inmatningspriset något under det öppna priset som försöker förbättra prestanda misslyckas systemet. Även om priset förbättras med bara en cent dödar systemet detta föreslår att det mesta av vinsten kommer från dagar då det öppna priset var lika med det dagliga läget, dvs priset gick upp från öppet och aldrig sjunkit under det här Det är förstås uppenbart För att bekräfta detta lade jag till detta testvillkor ser det ut att det inte är dags att utesluta dagar på vilken Open Low. Buy Köp OCH INTE O L. Detta dödar systemet och visar att det mesta av vinsten kommer från dagar där OL För att ytterligare bekräfta detta lade jag till det motsatta villkoret. Köp Köp OCH O L. Detta ger nästan oändliga vinster och visar att de flesta vinsterna kommer från dagar då priset flyttas omedelbart från öppet och aldrig återvänder under det. Att försöka förbättra ingångspriset är ett misstag som man borde komma in på en Stop-uppsättning 1-2 ct över det öppna priset, vilket kommer att eliminera dagar då priset sjunker och aldrig vänder tillbaka. Detta förbättrar prestanda signifikant.3 Detta system handlar om knee-jerk trader-response mönster. Sådana mönster är vanligtvis drunknade av stor volymhandel, vilket innebär att systemet fungerar mycket bättre när du väljer ticker med volymer mellan 500 000 och 5 000 000 aktier dag Detta förbättrar också prestanda signifikant. Tillägg av ovanstående två egenskaper leder till en egenkapitalkurva mycket bättre än vad som visas nedan. Tyvärr, jag har ingen tid att dokumentera ovanstående i större detalj. Lycka till. Detta inlägg beskriver en mycket enkel långsiktig handel idé som köper till en viss procentandel under igår s Låg och avslutar nästa dag s Öppna Även ibland kan det vara svårt att få exakt öppet pris, hög lönsamhet Detta system gör det till en bra kandidat för vidare experiment. Systemet fungerar bra med klocklistor som N100, SP500, SP1500, Russel 1000 osv. Prestanda på Russel 1000 med max öppna positioner inställda på 1 för perioden 12 10 2003 till 12 10 2011 ser så här ut. Några av de andra tittarlistorna ger mindre exponeringsvinster men det här kommer med lägre DDs Provisioner fastställdes till 0 005 per aktie. Ingen marginal används. Ingen exakt ranking används tickers handlas baserat på deras alfabetiska sortering i Vaktlistan Detta kan tyckas udda men det är väsentligt att vända om det här systemet misslyckas. Detta kan innebära att på grund av realtidsskanningsproblem kan symboler som listas överst på denna sort handlas annorlunda än de som anges längst ner. Uppmärksamma Likviditet du kanske vill byta mer än en position och slippa Entry är ganska riskfri, men utgångar kan vara problematiska DDs är betydande men kan kompenseras med förbättrade realtidshandlade poster och utgångar När du handlar automatiskt allierad kan det vara möjligt att placera OCA DAY-LMT-postorder för alla signaler och bara vänta och se vilka fyllningar. Eftersom utgångar är svåra än poster kanske du vill utforska andra exitstrategier. Parametervärdena väljs bara ut ur en hatt Nästan säkerligen kan du optimera dem eller justera dem dynamiskt för enskilda ticker. Jag testade detta system kort i Walk-Forward-läge och resultaten var lönsamma under alla år som testades. Utom antalet lager handlas parametrar inte mycket kritiska. Överoptimering verkar inte vara en Problemet i det här fallet. Koden nedan är väldigt enkel och kräver få förklaringar. Det är dock viktigt att förstå att systemet har en liten kant genom att handla på Open och genom att beräkna TrendMA med samma öppna pris. Vissa kan tolka detta som framtida läckage, men om du handlar det här systemet i realtid, är det inte Många inser inte att om du handlar på Open, kan du även använda detta pris i dina beräkningar så länge som s du utför dem i realtid här är AmiBroker och teknik kan ge dig en kant Om du Ref-tillbaka TrendMA med en stapel är systemet fortfarande mycket lönsamt, men DDs ökar för vissa tittlistor Om du använder fasta investeringar är skillnaden försumbar. Handelsförfarandet skulle vara att börja skanna innan marknaden öppnas och ta bort ticker som är prissatta så avlägsna att de inte kommer att uppfylla OpenThresh Således kan du börja skanna 1000 symboler men snabbt kommer det skannade antalet att minska till bara ett dussin eller så tickers När du närmar dig 9 30 är din realtidsskanning väldigt snabb och du kommer att kunna placera din LMT-order mycket nära Open. Du kan till och med kunna förbättra på det öppna priset. Även om några personer tittade på koden nedan och hittade inget fel, vinsten verkar ganska hög för ett så enkelt system Vänligen rapportera fel du kan se. Färdigad av Herman klockan 7 03:00 under Idéer Experimental Comments Off på EOD Gap-Trading Portfolio system. Septem ber 1, 2011.Denne ideen var postad 161332 på den viktigaste AmiBroker-listan den 3 juli 2011 Det fanns många utmärkta kommentarer på listan och om du är intresserad av att arbeta på det här systemet gör du det bra att läsa dem alla innan du börjar hittade ett antal inlägg på webben som diskuterade denna handelsidee. Några hävdade att de skulle handla ett liknande system med god framgång. Jag hänvisade till detta system ett Gap Trading-system men det kan vara lite av en missnöje. Medelvändning kan vara en bättre klassificering Googling för det kommer att få dig många fler träffar till liknande system Här är några länkar. Det verkar vara en ganska diskuterad handelside och jag föreslår att du ska göra lite Googling på egen hand för att lära dig det senaste. Som en Amibroker-användare har du bättre verktyg än de flesta handlare och du har en bättre chans än de flesta att komma med en variation som fungerar. Kanske med lite mindre vinst och med en betydande mängd extra kod vann det inte ett snabbt projekt. Vissa människor kommenterade att detta systemet kommer inte att fungera i verklig handel, medan de kan vara rättvisa andra säger system som det här arbetet Jag slutade inte systemet och kan inte hävda att det är omöjligt att handla eller inte. Systemet köper vid en viss procentandel under igår s Låg, på en LMT-order och avslutar samma dag på Close. Filed av Herman kl. 18.33 under Idéer Experimental Comments Off på en långsiktig EOD Gap-handelside. Jag använder en liten inställningskriterium för att söka efter mina lager. MACD standard, jag letar efter Histogram 4 nedåtlängder och 1 uppstång för köpsignal Jag har histogrammet inställt på rött för ner och blått för att jag kan se klart MACD över Zero Line RSI ovanför 30 Detta system är baserad på trendhandel Köpa på pullback när marknaden fortsätter sin trend. För att söka efter MACD Trend setups.1 Sätt in följande formel i ett diagram.2 Kör en Scan in AA med SMACDTrend med Alla symboler n sista dagarna n 1 och Sync chart på välj som inställningar. Lager som uppfyller kriterierna kommer att rapporteras i resultatlistan. Notera någon variation s i installationsreglerna kan definiera signaler som är ganska sällsynta och i små databaser är det möjligt att det inte kommer att finnas några inställningar på en given dag, vilket innebär att inget lager kommer att rapporteras av scanningen.3 Klicka på någon symbol i resultatfönstret för att visa diagrammet, för den symbolen, i bakgrunden. Notering I detta exempel användes en träningsdatabas, som bara innehåller data upp till 5 11 2007.Traderidé av protraderincments och formel av Bill WaveMechanic. Filed av brianz klockan 11 06:00 under Idéer Experimentella kommentarer Off på MACD Trend System. October 14, 2007.Filjs av brianz klockan 10 43 pm under Idéer Experimental Comments Off på 15 Day Performers Trading System. 19 augusti, 2007.Detta är den första i en serie från KISS hålla det enkelt dumma handelsidéer för dig att spela med Alla systemidéer som presenteras här är ofrivilliga, oavslutade och kan innehålla fel. De är avsedda att visa möjliga mönster för vidare utforskning. Som alltid uppmanas du att göra kommentarer och eller lägga till egna idéer till detta series. I pr efer realtidssystem som handlar snabbt, är automatiserade och saknar traditionella indikatorer. Företrädesvis bör de inte ha några optimerbara parametrar, men jag kan inte alltid kunna uppfylla detta mål. Inte alla system kommer att vara så enkla kommer det att finnas några som använd enkla medelvärden eller HHV LLV-typfunktioner Det första systemet som visas nedan är en kopia av det demosystem som jag använder för att utveckla handelsautomatiseringsrutiner på andra ställen på denna sida. Real-Time Gap-Trading För att se hur det fungerar ska du Backtest det på 1 minuters data med en periodicitet i intervallet 5-60 minuter Ditt första intryck kan vara att dessa vinster helt enkelt beror på en uppåtgående marknad, men det faktum att Lång och Kort vinst är ungefär tyder på att det finns mer till det eftersom 98 av alla affärer hamnar mellan 9:30 och 10 30 AM. Denna typ av system är trevligt om du bara vill handla en kort tid varje dag. Detta minskar risken med hänsyn till marknadsexponering och ger dig mer tid att njuta av andra aktiviteter. detta på t han NASDAQ-100 bevakningslista individuella backtests, 15 min Periodicitet ger vinsten som visas nedan för perioden 1 MAR 2007 till 17 AUG 2007 Ticker namn utelämnas för att hålla diagrammet kompakt diagrammet visar bara en nettovinst för varje ticker testad Genomsnittlig exponering for this system is about 15 hence, you may be able to trade portfolios to increase profits and smooth the equity curves Be cautioned that in its raw form the drawdowns are unacceptable and that there may be volume restrictions for many tickers. Since this system has low exposure, it may be a candidate for market scanning and ranked portfolio trading RARs would be an indication of the absolute maximum profits that could be obtained if one succeeded to increase exposure to near 100 However, price movement from different tickers may be correlated, and trades from different tickers may overlap If many tickers trade at the same time, it would be difficult to increase system exposure. Edited by Al Venosa. Filed by Herman at 1 49 pm under Ideas Experimental Comments Off on KISS-001 Intraday Gap Trading. August 17, 2007.You are invited to submit links to system ideas in comments to this post. Gap Trading Strategies Stockcharts Intraday Moving Average Crossover with Position Sizing NeoTicker Volatility-Breakout-Systems Traders Log Ten day High Low system StockWeblog Reversion Systems SeekingAlpha Systems Traders Club Trader Club Bulletins. July 16, 2007.This category is reserved for real working trading systems, i e that you have traded at some point in time or would consider trading Since the criteria for tradability varies from person to person, and since systems may work or not depending on how they are traded, it will be difficult to screen contributions here With respect to what is posted here, keep an open mind and consider that the poster considers the system tradable. You can contribute by posting as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herman at 11 14 am under Practical Prof itable Comments Off on Introduction to Trading Systems Practical. This is where you can share trading systems that are marginally profitable, i e those that should not be traded as they are but that show potential Typically this would be a basic system that is profitable but experiences draw downs of 50 Such systems can often be improved by adding Stops, Targets, Money Management, Portfolio techniques, etc The reality is that while you may not have the expertise to make it work someone else may. Almost all of us find trading system ideas in books and magazines that we then code in AFL for evaluation Some of these systems may have been around for many years while others are new ideas After coding them, almost always, we are disappointed and chuck out the system work Instead of throwing out your work you are invited to post the system here to give another developer a chance to fix it. You are invited to contribute as an author requires registration or in a comment to this post. Filed by Herm an at 11 04 am under Ideas Experimental Comments Off on Introduction to Trading Systems Ideas.